吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基      金中基金（FOF)    基金料理东谈主：吉利基金料理有限公司    基金托管东谈主：吉利银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述   基金料理东谈主的董事会、董事保证本陈述所载尊府不存在伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律连累。今年度陈述还是三分之二以 上独处董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉利银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈述 中的财务目的、净值阐述、利润分拨情况、财务管帐陈述、投资组合陈述等内容，保证复核内容 不存在伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金料理东谈主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则料理和操纵基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲明书过火更新。   本陈述除特等注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本陈述期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                         吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                                     第 3页 共 66页                                        吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                                    第 4页 共 66页                                       吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                                §2 基金简介 基金称呼         吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF) 基金简称         吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF) 基金主代码        012909 基金运作方式       契约型绽放式 基金合同收效日      2021 年 8 月 25 日 基金料理东谈主        吉利基金料理有限公司 基金托管东谈主        吉利银行股份有限公司 陈述期末基金份      36，921，192.17 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基       吉利盈盛稳健配置三个月持有债券                    吉利盈盛稳健配置三个月持有债券 金简称                       （FOF)A                             （FOF)C 下属分级基金的交 易代码 陈述期末下属分级 基金的份额总额 投资见解                  本基金通过主动精选基金品种，并根据市集变化动态诊疗禁止基金                       下行风险，力图追求基金永久稳健升值。 投资策略                  本基金在潜入研究宏不雅经济走势、货币计谋和市集资金供求情景的                       基础上，通过专科的组合料理和风险料理，对基金、债券、现款等                       资产进行合理配置。操纵适度的作风配置策略，精选底层个基，在                       严格禁止风险的前提下，力图获取卓绝基准的逾额收益，追求基金                       永久资产升值。1、资产配置策略；2、底层基金投资策略；3、其他                       资产投资策略。 功绩比拟基准                中债新抽象资产（1-3 年）指数收益率*80%＋一年期如期进款利率                       （税后）*20% 风险收益特征                本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币                       市集基金、货币型基金中基金，低于夹杂型基金、夹杂型基金中基                       金、股票型基金和股票型基金中基金。        名堂                      基金料理东谈主                         基金托管东谈主 称呼                    吉利基金料理有限公司                   吉利银行股份有限公司         姓名            李海波                          潘琦 信息表露         操办电话          0755-88622632                0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn    PANQI003@pingan.com.cn 客户工作电话                400-800-4800                 95511-3 传真                    0755-23997878                0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                广东省深圳市罗湖区深南东路                                第 5页 共 66页                                          吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 办公地址                    深圳市福田区福田街谈益田路                      广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                    518048                             518001 法定代表东谈主                   罗春风                                谢永林 本基金遴选的信息表露报纸称呼                          证券时报 登载基金年度陈述正文的料理东谈主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 基金年度陈述备置地点    名堂                    称呼                                       办公地址              安永华明管帐师事务所（特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所              平庸合伙）                          17 层 01-12 室                                             深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金 注册登记机构       吉利基金料理有限公司                                             融中心 34 层            §3 主要财务目的、基金净值阐述及利润分拨情况                                                                      金额单元：东谈主民币元            吉利盈盛稳        吉利盈盛稳         吉利盈盛稳        吉利盈盛稳          吉利盈盛稳        吉利盈盛稳 数据和目的            月持有债券        月持有债券         月持有债券        月持有债券          月持有债券        月持有债券             （FOF)A       （FOF)C        （FOF)A       （FOF)C          （FOF)A      （FOF)C 本期已已毕      1，426，658.   2，547，107.    2，453，972.                  -5，507，930   -973，815.7 收益                 42           33            37                         .64            9 本期利润                                               266，779.39 加权平均基 金份额本期         0.0263       0.0228         0.0124      0.0193         -0.0313       -0.0209 利润 本期加权平 均净值利润           2.58%        2.25%         1.23%          1.92%       -3.12%        -2.09% 率 本期基金份 额净值增长           2.56%        2.30%         1.30%          1.05%       -1.78%        -2.03% 率                                      第 6页 共 66页                                           吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 数据和目的 期末可供分                                  -464，887.6   -342，038.1   -2，237，166   -262，828.0 配利润                                             4            6          .43            6 期末可供分 配基金份额         0.0214        0.0128        -0.0015      -0.0075      -0.0109      -0.0143 利润 期末基金资      18，549，752    19，440，523    308，621，19   45，846，921   204，722，46   18，255，659 产净值               .70           .45          8.40          .13         4.21          .63 期末基金份 额净值 期末目的 基金份额累 计净值增长           3.34%         2.47%         0.76%        0.17%      -0.53%        -0.87% 率 注：1.本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                         吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A                              份额净值增         功绩比拟        功绩比拟基                 份额净值     阶段                       长率程序差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②           率③          准差④   昔日三个月             0.99%         0.12%        1.14%        0.03%   -0.15%       0.09%   昔日六个月             1.16%         0.09%        1.62%        0.03%   -0.46%       0.06%    昔日一年             2.56%         0.06%        3.63%        0.02%   -1.07%       0.04%    昔日三年             2.04%         0.12%        9.57%        0.03%   -7.53%       0.09% 自基金合同收效    起于今                         吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C     阶段          份额净值         份额净值增         功绩比拟        功绩比拟基        ①－③       ②－④                                       第 7页 共 66页                              吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述           增长率①     长率程序差      基准收益       准收益率标                      ②         率③         准差④  昔日三个月     0.93%     0.12%       1.14%     0.03%   -0.21%   0.09%  昔日六个月     1.03%     0.09%       1.62%     0.03%   -0.59%   0.06%   昔日一年     2.30%     0.07%       3.63%     0.02%   -1.33%   0.05%   昔日三年     1.27%     0.12%       9.57%     0.03%   -8.30%   0.09% 自基金合同收效   起于今      收益率变动的比拟                      第 8页 共 66页                             吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：1、本基金基金合同于 2021 年 08 月 25 日正经收效； 资组合比例恰当基金合同的约定，狂放陈述期末本基金已完成建仓，建仓期终局时各项资产配置 比例恰当基金合同约定。      比拟                         第 9页 共 66页                           吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：本基金基金合同于 2021 年 08 月 25 日正经收效，合同收效当年，按本体存续期联想，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本陈述期内无其他目的。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                     §4 料理东谈主陈述   吉利基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉利基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。四肢中国吉利集团旗下成员，吉利基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产料理工作。依托中国吉利集团抽象金融上风，吉利基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉利 集团四大研究院和集团合座科技基础设施，吉利基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 智谋风控四大应用标的为基础的资产管千里着从容能料理决策，致力于于成为国内起初的科技赋能型智谋 资产料理公司。狂放 2024 年 12 月 31 日，吉利基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总范畴 约为 6371 亿元东谈主民币。  姓名    职务    任本基金的基金司理    证券从              讲明                       第 10页 共 66页                                        吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                     （助理）期限             业年限                  任职日历       离任日历                                                张月女士，吉林大学经济学硕士研究生，                                                曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融                                                家具分析师、私募排排网高等研究员、平        吉利盈盛                                                安罗素投良友理（上海）有限公司研究主        稳健配置                                                管、华润深国投信托有限公司投资司理、        三个月持                                                横琴淳臻投良友理中心（有限合伙）投资        有期债券      2024 年 6 张月                          -          10 年    部研究操纵。2018 年 12 月加入吉利基金        型基金中      月 28 日                                                料理有限公司，曾担任投资司理，现担任        基    金                                                吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基        （FOF）基                                                金中基金（FOF）、吉利盈福 6 个月持有期        金司理                                                债券型基金中基金（FOF）、吉利元嘉 90                                                天持有期债券型基金中基金（FOF）基金经                                                理。        资产配置        部多资产        投资团队                                    易文斐先生，复旦大学经济学硕士。曾先        负责东谈主，                                    后担任寰宇社会保障基金理事会投资部副        吉利盈盛                                    主任科员、上海国际集团资产料理公司投 易 文    稳健配置      2021 年 9   2024 年 7           资司理、吉利集团投良友理中心投资司理、 斐      三个月持      月 17 日     月 12 日             吉利寿险总部投良友理中心投资司理。        有期债券                                    2018 年 11 月加入吉利基金料理有限公司，        型基金中                                    曾担任资产配置部多资产投资团队负责        基    金                                  东谈主、基金司理。        （FOF）基        金司理        吉利盈盛        稳健配置                                    郑春明先生，华东理工大学数学硕士。曾        三个月持                                    先后担任群益证券上海代表处研究员、华 郑 春    有期债券                 2024 年 6           金证券研究所行业研究员、西部证券研究 明      型基金中                 月7日                发展中心行业研究员、吉利东谈主寿投良友理                  日        基     金                                 中心投资司理。2018 年 11 月加入吉利基        (FOF) 基                                 金料理有限公司，曾担任基金司理。        金司理 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定说明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 说明的聘用日历妥协聘日历。 注：无。                                  第 11页 共 66页                         吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述   本陈述期内，本基金料理东谈主严格盲从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等相关法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的轨则，本着淳厚信用、勤勉尽责的原则料理和操纵基金资产，在 严格禁止风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本陈述期内，本基金运作合座正当合 规，莫得毁伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合恰当相关法律律例及 基金合同的轨则。   本陈述期内，根据《证券投资基金料理公司自制交易轨制率领意见》，本基金料理东谈主严格盲从 《吉利基金料理有限公司自制交易轨制》、                   《吉利基金料理有限公司极端交易监控与陈述轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易步履进行严格禁止：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立种种资产料理业务之间以及种种资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对独处性的同期，确保其在得回投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 自制的契机。二是制定自制交易法律讲明注解，建立科学的投资决策体系，加强交易执行身手的里面禁止， 并通过使命轨制、过程和时候技巧保证自制交易原则的已毕。三是加强对投资交易步履的监察稽 核力度，建立有用的极端交易步履日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易步履的监控、分析 评估和信息表露来加强对自制交易过程和终结的监督。四是明确陈述轨制和阶梯，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析陈述，由法律合规监察部、看管长、总司理签署后，妥善保存备查，淌若发现涉嫌抗拒公 平交易原则的步履，实时向公司料理层陈诉并采取关联禁止和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的料理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等紧要非公开投资信息相互阻拦。   本陈述期内，本基金料理东谈主严格执行《证券投资基金料理公司自制交易轨制率领意见》，完善 相应轨制及过程，通过系统和东谈主工等多样方式在各业务身手严格禁止交易自制执行，自制对待旗 下料理的系数基金和投资组合。   本基金料理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金料理东谈操纵理的一齐投资 组合在本陈述期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不自制交易的情况。   本基金于本陈述期内不存在极端交易步履。                     第 12页 共 66页                               吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述    陈述期内，系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跳动 该证券当日成交量的 5%。 经济弱复苏连接，地产永久下行的影响扩散到更广的鸿沟，基建刺激过期于预期，幸而出口和制 造业阐述可以，同期消耗受益于财政补贴回稳；计谋面上，9 月下旬政事局会议和各部委直面经 济问题推出一系列增量经济计谋，扭转了渐渐浓厚的悲不雅预期。国外方面，好意思国通胀回落速率偏 慢导致好意思债收益率救援在高位，openAI 引颈的新一轮算力进入引颈科技股牛市，贸易计谋预期随 大选选情波动束缚诊疗，好意思股、黄金致使汇率市集波动皆有所放大。    追忆 2024 年的市集阐述，权益年度收益可以，上证 50 收益率 15.42%，沪深 300 收益率 14.68%， 中证 500 收益率 5.46%，中证 1000 收益率 1.20%。但投资体验偶然佳，开年小盘、微盘股雪崩， 上半年高股息板块独步天下；3 季度计谋急转，逆境回转、小盘改进等高弹性契机剧烈反弹，排 除两个关键时点，整年的赢利效应隐微。固收阐述较好，全年大部分月份皆收涨，中间因为央行 率领和流动性变化偶有波折但是趋势一直连接。中债-新抽象资产（总值）指数上升 7.60%，不同 期限角度来看，中债-新抽象资产(1 年以下)指数上升 2.43%，中债-新抽象资产(10 年以上)指数 上升 16.69%。    基于稳健型 FOF 家具的定位，在家具料理上，组合一直保持低风险偏好，以优选债券基金作 为主要的起点和逾额收益开端，同期束缚搜寻其他资产类别的配置契机，较小仓位、谨控回撤， 力图给投资者带来较低回撤前提下的实足收益和相对收益报酬。    狂放本陈述期末吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A 的基金份额净值 1.0334 元，本报 告期基金份额净值增长率为 2.56%，同期功绩比拟基准收益率为 3.63%；狂放本陈述期末吉利盈盛 稳健配置三个月持有债券（FOF)C 的基金份额净值 1.0247 元，本陈述期基金份额净值增长率为    瞻望 2025 年，国内方面，12 月政事局会议和中央经济使命会议定调积极，强调超惯例逆周 期迤逦，择机降准降息，稳住股市楼市，矜恤物价合理回升，强调各项使命 能早则早、合手紧抓实， 来岁开年经济阐述基调乐不雅。国外扰动仍然较大，需密切矜恤好意思国新总统上任之后的计谋动向， 尤其是其对贸易保护计谋的激动立场和节拍，可能会影响寰球经济走势，另外好意思联储降息节拍的                           第 13页 共 66页                         吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 影响也不融暴虐。   债市方面，跨年行情收益率大幅下行透支了大部分潜在降息空间，畴昔可能进入低收益率、高 波动的环境，需要进一步提高组合流动性，警惕踩踏式诊疗的风险，机动诊疗债券仓位和久期； 权益方面，积极看待开年增量计谋落地节拍和效果，市集估值还是反应了较多国外贸易破损的悲 不雅预期，看好市集渐渐迎来春季行情。   本陈述期内，本基金料理东谈主对持一切从范例运作、防卫风险、保护基金份额持有东谈主利益动身， 严格盲从国度相关法律律例和行业监管法律讲明注解，在进一步梳理完善里面禁止轨制和业务过程的同期， 确保各项律例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照轨则的权限和措施，通过合规评审、 合规检视等各项合规料理措施以及实时监控、如期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户工作和信息表露等进行了要点监控与稽核，发现问题实时建议改进建 议，并督促关联部门进行整改，同期如期向董事会和公司料理层出具监察稽核陈述。公司青睐对 职工的合规培训，开展了屡次培训步履，加强对职工步履的料理，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种神色进行了投资者训诲使命。陈述期内，本基金料理东谈主所料理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东谈主利益。本基金料理东谈主将陆续以风险禁止为核 心，提高监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金料理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关联轨则、中国证券投资基金业协会关联指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要 求履行估值及净值联想的复核连累。   本基金料理东谈主设有估值委员会，由研究中心及投良友理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部关联东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计谋、措施及方法的制定和蜕变，负责定 期审议公司估值计谋、措施及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业训导，具有广泛的专科智商，并能在关联使命中保持独处性。   基金料理东谈主改变估值时候，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所给与的关联估值时候、 假设及输入值的适应性磋议管帐师事务所的专科意见。   本陈述期内，参与估值过程各方之间无紧要利益破损。   本基金料理东谈主已与第三方订价工作机构签署工作条约，由其按约定提供关联参考数据。   陈述期内本基金未进行利润分拨，恰当基金合同的约定。                     第 14页 共 66页                              吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述      本基金本陈述期内未出现联合 20 个使命日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主的情形。本基金本报 告期内出现联合 20 个使命日基金资产净值低于 5，000 万元的情形。狂放陈述期末，以上情况未消 除。                      §5 托管东谈主陈述      本陈述期，吉利银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格盲从了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他相关轨则，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的步履，完全尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。      本陈述期，本托管东谈主按照国度相关轨则、基金合同、托管条约和其他相关轨则，对本基金的 基金资产净值联想、基金用度开支等方面进行了讲求的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金料理东谈主有毁伤基金份额持有东谈主利益的步履。      本陈述期，本托管东谈主复核的财务目的、净值阐述、利润分拨情况、财务管帐陈述、投资组合 陈述等内容真正、准确、完竣。                       §6 审计陈述 财务报表是否经过审计           是 审计意见类型               程序无保属意见 审计陈述编号               安永华明（2025）审字第 70039114_H40 号 审计陈述标题               审计陈述                      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）全 审计陈述收件东谈主                      体基金份额持有东谈主                      咱们审计了吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基                      金（FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债                      表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及关联财务报表附                      注。 审计意见                 咱们以为，后附的吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基                      金中基金（FOF）的财务报表在系数紧要方面按照企业管帐准                      则的轨则编制，公允响应了吉利盈盛稳健配置三个月持有期                      债券型基金中基金（FOF）2024 年 12 月 31 日的财务情景以                      及 2024 年度的规画遵循和净资产变动情况。                          第 15页 共 66页                          吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的轨则执行了审计使命。                  审计陈述的“注册管帐师对财务报表审计的连累”部分进一                  步进展了咱们在这些准则下的连累。按照中国注册管帐师职 形成审计意见的基础        业谈德守则，咱们独处于吉利盈盛稳健配置三个月持有期债                  券型基金中基金（FOF）                             ，并履行了事业谈德方面的其他连累。                  咱们确信，咱们获取的审计把柄是充分、适应的，为发表审                  计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）管                  理层对其他信息负责。其他信息包括年度陈述中涵盖的信息，                  但不包括财务报表和咱们的审计陈述。                  咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何神色的鉴证论断。 其他信息             勾通咱们对财务报表的审计，咱们的连累是阅读其他信息，                  在此过程中，议论其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的使命，淌若咱们详情其他信息存在紧要错                  报，咱们应当陈述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈述。                  料理层负责按照企业管帐准则的轨则编制财务报表，使其实                  现公允响应，并联想、执行和瞻仰必要的里面禁止，以使财                  务报表不存在由于作弊或伪善导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，料理层负责评估吉利盈盛稳健配置三个 料理层和治理层对财务报表的责                  月持有期债券型基金中基金（FOF）的连接规画智商，表露与 任                  连接规画关联的事项（如适用），并操纵连接规画假设，除非                  规划进行计帐、完结运营或别无其他履行的选拔。                  治理层负责监督吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金                  中基金（FOF）的财务陈述过程。                  咱们的见解是对财务报表合座是否不存在由于作弊或伪善导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或伪善导致，淌若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则时常认                  为错报是紧要的。 注册管帐师对财务报表审计的责   在按照审计准则执行审计使命的过程中，咱们操纵事业判断， 任                并保持事业怀疑。同期，咱们也执行以下使命：                  （1）识别和评估由于作弊或伪善导致的财务报表紧要错报风                  险，联想和实施审计措施以应酬这些风险，并获取充分、适                  当的审计把柄，四肢发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及通同、伪造、有意遗漏、伪善述说或凌驾于里面禁止之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  伪善导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计关联的里面禁止，以联想适应的审计措施，                      第 16页 共 66页                                    吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                           但目的并非对里面禁止的有用性发表意见。                           （3）评价料理层选用管帐计谋的适应性和作出管帐推测及相                           关表露的合感性。                           （4）对料理层使用连接规画假设的适应性得出论断。同期，                           根据获取的审计把柄，就可能导致对吉利盈盛稳健配置三个                           月持有期债券型基金中基金（FOF）连接规画智商产生紧要疑                           虑的事项或情况是否存在紧要省略情味得出论断。淌若咱们                           得出论断以为存在紧要省略情味，审计准则要求咱们在审计                           陈述中提请报表使用者瞩目财务报表中的关联表露；淌若披                           露不充分，咱们应当发表非无保属意见。咱们的论断基于截                           至审计陈述日可得回的信息。但是，畴昔的事项或情况可能                           导 致 吉利 盈 盛 稳健 配 置 三个 月 持 有期 债 券 型基 金 中 基金                           （FOF）不成连接规画。                           （5）评价财务报表的总体列报（包括表露）、结构和内容，                           并评价财务报表是否公允响应关联交易和事项。                           咱们与治理层就规划的审计鸿沟、期间安排和紧要审计发现                           等事项进行相易，包括相易咱们在审计中识别出的值多礼贴                           的里面禁止残障。 管帐师事务所的称呼                 安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙） 注册管帐师的姓名                  吴翠蓉                          黄拥璇 管帐师事务所的地址                 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计陈述日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF) 陈述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                           本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             1，246，360.40          2，805，891.49 结算备付金                                            4，733.60             83，218.70 存出保证金                                            1，248.46             49，987.79 交易性金融资产                  7.4.7.2            37，692，769.54        307，950，125.76 其中：股票投资                                                 -                       -      基金投资                                   35，168，363.43        289，916，496.08      债券投资                                    2，524，406.11         18，033，629.68      资产营救证券投资                                           -                       -      贵金属投资                                              -                       -      其他投资                                               -                       - 生息金融资产                   7.4.7.3                        -                       -                              第 17页 共 66页                                   吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 买入返售金融资产               7.4.7.4                         -                      - 债权投资                   7.4.7.5                         -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产营救证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                 7.4.7.6                         -                      - 其他权益用具投资               7.4.7.7                         -                      - 应收计帐款                                                  -        22，500，000.00 应收股利                                                   -            73，453.54 应收申购款                                                  -        23，691，207.52 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                   7.4.7.8                         -                      - 资产所有                                     38，945，112.00         357，153，884.80                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产            附注号 负 债： 短期借钱                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 生息金融欠债                 7.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付计帐款                                                  -         2，413，390.03 应付赎回款                                      820，412.88                1，762.13 应付料理东谈主报酬                                      11，504.85              62，059.33 应付托管费                                         3，457.59              20，552.77 应付销售工作费                                       4，456.57               4，208.89 应付投资参谋人费                                                -                      - 应交税费                                              3.96                        - 应付利润                                                   -                      - 递延所得税欠债                                                -                      - 其他欠债                   7.4.7.9             115，000.00              183，792.12 欠债所有                                       954，835.85            2，685，765.27 净资产： 实收基金                   7.4.7.10          36，921，192.17         352，050，389.61 未分拨利润                  7.4.7.12           1，069，083.98           2，417，729.92 净资产所有                                    37，990，276.15         354，468，119.53 欠债和净资产所有                                 38，945，112.00         357，153，884.80 注： 陈述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 36，921，192.17 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.0334 元，基金份额总额 17，950，157.59 份；下属 C 类基金份额净值 1.0247 元，基金份 额总额 18，971，034.58 份。 管帐主体：吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)                            第 18页 共 66页                                       吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期                   上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                          年 12 月 31 日                12 月 31 日 一、营业总收入                                      7，572，986.61              3，523，532.45 其中：进款利息收入             7.4.7.13                   53，960.20                66，902.29       债券利息收入                                             -                        -    资产营救证券利                                                          -                        - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                             -                        - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                           -            -2，488，259.08       基金投资收益          7.4.7.15               1，921，123.27              1，669，255.63       债券投资收益          7.4.7.16                  405，099.06                12，678.74    资产营救证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.18                           -                        -       生息用具收益          7.4.7.19                           -                        -       股利收益            7.4.7.20               3，021，794.65              4，237，626.69       其他投资收益                                             -                        - 失以“-”号填列）                                                          -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                    1，445，147.50                981，623.42 其中：暂估料理东谈主报酬                                               -                        - 其中：卖出回购金融资产 支拨                                   第 19页 共 66页                                       吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 三、利润总额（蚀本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                 -                        - 四、净利润（净蚀本以“-” 号填列） 五、其他抽象收益的税后                                                         -                        - 净额 六、抽象收益总额                                     6，127，839.11             2，541，909.03 管帐主体：吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF) 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      名堂                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他抽象收益           未分拨利润              净资产所有 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -315，129，197.4 动额（减少以“-”                                    -    -1，348，645.94    -316，477，843.38 号填列）                 4 （一）、抽象收益                             -                -     6，127，839.11       6，127，839.11 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的        -315，129，197.4 净资产变动数                                       -    -7，476，485.05    -322，605，682.49 （净资产减少以                     4 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -   -11，268，829.21    -837，961，247.89 回款                          8 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                             -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产      名堂                                  上年度可比期间                                  第 20页 共 66页                                     吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                实收基金            其他抽象收益           未分拨利润              净资产所有 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 127，822，432.19                   -     3，667，563.50     131，489，995.69 号填列） （一）、抽象收益                           -                -     2，541，909.03       2，541，909.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       127，822，432.19                -     1，125，654.47     128，948，086.66 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -54，561，377.37                -        58，152.23     -54，503，225.14 回款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                         林婉文                           张南南      基金料理东谈主负责东谈主                 操纵管帐使命负责东谈主                   管帐机构负责东谈主   吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）                             （以下简称“本基金”）经中国证券 监督料理委员会（以下简称“中国证监会”                   ）证监许可2021332 号《对于准予吉利盈盛稳健配置 三个月持有期债券型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由吉利基金料理有限公司依照《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基                                第 21页 共 66页                            吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽放式，存续期限不定，初次设立召募不包括认购资金 利息共召募东谈主民币 208，809，623.59 元，业经普华永谈中天管帐师事务所（特殊平庸合伙）普华永 谈中天验字（2021）第 0756 号验资陈述赐与考据。经向中国证监会备案，《吉利盈盛稳健配置三 个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》于 2021 年 8 月 25 日正经收效，基金合同收效日 的基金份额总额为 208，829，258.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 19，634.80 份基金份额。 本基金的基金料理东谈主为吉利基金料理有限公司，基金托管东谈主为吉利银行股份有限公司。      根据《吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金招募讲明书》，本基金 根据认购/申购用度与销售工作费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/ 申购时收取认购/申购用度而不计提销售工作费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资 产入彀提销售工作费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类 基金份额分别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别联想 基金份额净值，联想公式为联想日种种别基金资产净值除以联想日发售在外的该类别基金份额总 数。      根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中 基金（FOF）基金合同》的相关轨则，本基金的投资鸿沟为具有广泛流动性的金融用具，包括经中 国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额（包括香港互认基金、公开召募基础设施证券投 资基金（简称公募 REITs）               、但不包括 QDII 基金）、国内照章公开导行上市交易的股票（包括主板、 中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、政府营救债券、政府 营救机构债券、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可迤逦债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）                                 、资产营救证券、债券 回购、银行进款（条约进款、见知进款以及如期进款等）、同行存单、现款，以及法律律例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证监会关联轨则）。本基金不投资于股指期货、 国债期货及股票期权等生息类金融用具。      本基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基 金占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其 他品种或对投资比例要求有变更的，基金料理东谈主在履行适应措施后，可以作念出相应诊疗。      本基金的功绩比拟基准为：中债新抽象资产（1-3 年）指数收益率*80%+一年期如期进款利率 （税后）*20%。                        第 22页 共 66页                           吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及蜕变的具体 管帐准则、讲明注解以及《资产料理家具关联管帐处理轨则》和其他关联轨则（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息表露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关 于证券投资基金估值业务的率领意见》、《公开召募证券投资基金信息表露料理办法》、《证券投资 基金信息表露内容与形态准则》第 2 号《年度陈述的内容与形态》、《证券投资基金信息表露编报 法律讲明注解》第 3 号《管帐报表附注的编制及表露》、《证券投资基金信息表露 XBRL 模板第 3 号告和中期陈述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联轨则。   本财务报表以本基金连接规画为基础列报。   本财务报表恰当企业管帐准则的要求，真正、完竣地响应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情景以及 2024 年度的规画遵循和净资产变动情况。   本基金管帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东谈主民币。除有特等讲明外，均以东谈主民 币元为单元暗意。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转说明时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转说明时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   分裂为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不四肢有用套期                       第 23页 共 66页                         吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 用具的生息用具，按照取得时的公允价值四肢运转说明金额，关联的交易用度在发生时计入当期 损益。   分裂为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值四肢运转说明金额， 关联交易用度计入其运转说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，给与公允价值进行后续计量，系数 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，给与本体利率法说明利息收入，其完结说明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。 对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金操纵简化计量方法，按照极端于系数这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运转说明后是否还是显赫增多，淌若信用风险自运转说明后未显赫增多，处于第 一阶段，本基金按照极端于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率联想利息收入；淌若信用风险自运转说明后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按照极端于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 本体利率联想利息收入；淌若运转说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照极端于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率联想利息收入。   本基金在每个估值日评估关联金融用具的信用风险自运转说明后是否已显赫增多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金融用具在估值日发 生违约的风险与在运转说明日发生违约的风险，以详情金融用具斟酌存续期内发生违约风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法响应的因素包括：通过评价一系列可能的终结而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日无谓付出不必要的额外成本或用功即 可得回的相关昔日事项、当前情景以及畴昔经济情景预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期大致一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权完结，或该收取金融资产现款流量的职权已迤逦，且 恰当金融资产迤逦的完结说明条件的，金融资产将完结说明。                     第 24页 共 66页                       吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述   本基金已将金融资产系数权上险些系数的风险和报酬迤逦给转入方的，完结说明该金融资产； 保留了金融资产系数权上险些系数的风险和报酬的，不完结说明该金融资产；本基金既莫得迤逦 也莫得保留金融资产系数权上险些系数的风险和报酬的，分别下列情况处理：烧毁了对该金融资 产禁止的，完结说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未烧毁对该金融资产禁止的，按照其 陆续涉入所迤逦金融资产的进程说明相关金融资产，并相应说明相关欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和生息金融负 债），按照公允价值进行后续计量，系数公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，给与本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。淌若金融欠债的连累已履行、撤销或届 满，则对金融欠债进行完结说明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者迤逦一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关联资产或欠债，假设出售资产或者迤逦欠债的 有序交易在关联资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关联资产 或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日大致进入的交易市集。 本基金给与市集参与者在对该资产或欠债订价时为已毕其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或表露的资产和欠债，根据对公允价值计量合座而言具有伏击 真谛的最低脉络输入值，详情所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日大致取得的相似 资产或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值外关联资产或负 债平直或迤逦可不雅察的输入值；第三脉络输入值，关联资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的连接以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以详情是否在公允价值计量脉络之间发生迤逦。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情 公允价值并进行估值：  （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日大致取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价四肢公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应给与最近交易日的报价详情公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不成真正反 映公允价值的，应酬报价进行诊疗，详情公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时候中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的禁止等，淌若该禁止是针对资 产持有者的，那么在估值时候中不应将该禁止四肢特征议论。此外，基金料理东谈主不应试虑因多量                   第 25页 共 66页                             吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 持有关联资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应给与在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信 息营救的估值时候详情公允价值。给与估值时候详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金料理东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新轨则估值。   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可执行的， 同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金迤逦所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已已毕损益平准金和未已毕损益平准金。已已毕损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已已毕收益/（损失）占净资产比例联想的 金额。未已毕损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕利 得/（损失）占净资产比例联想的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。   未已毕损益平准金与已已毕损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计蚀本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，给与本体利率法联想的利息扣除在适用情况下的关联 税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关联交易用度后的净额与 账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关联交易用度平直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在持有期 间将按票面或合同利率联想的利息收入扣除在适用情况下的关联税费后的净额计入投资收益，扣                         第 26页 共 66页                          吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转说明 金额之间的差额扣除关联交易用度及在适用情况下的关联税费后的净额说明为投资收益。      本基金在同期恰当下列条件时说明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权还是 确立；2）与股利关联的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额大致可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额 大致可靠计量时说明。      本基金的料理东谈主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接管关联工作的期间计 入当期损益。      以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息支拨按本体利率法联想，本体利率法与直 线法相反较小的则按直线法联想。      本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款神色分拨，但基金份额 持有东谈主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未已毕部分为正数，包括基金规画步履产生的未已毕损益以及基金份 额交易产生的未已毕平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已已毕部分； 若期末未分拨利润的未已毕部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未已毕部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      规画分部是指本基金内同期鼎沸下列条件的组成部分：      （1）该组成部分大致在日常步履中产生收入、发生用度；      （2）大致如期评价该组成部分的规画遵循，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）大致取得该组成部分的财务情景、规画遵循和现款流量等相关管帐信息。      淌若两个或多个规画分部具有相似的经济特征，何况鼎沸一定条件的，则合并为一个规画分 部。    本基金面前以一个规画分部运作，不需要进行分部陈述的表露。                      第 27页 共 66页                           吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述   本基金本陈述期无其他需要讲明的伏击管帐计谋和管帐推测。   本基金本陈述期无需要讲明的管帐计谋变更。   本基金本陈述期无需要讲明的管帐推测变更。   本基金本陈述期无紧要管帐时弊的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊疗证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰诊疗为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊疗由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇鸿沟内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点鸿沟，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）料理东谈主操纵基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场地政府债 利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 相关计谋的见知》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来往等升值税计谋的补充 见知》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融     房地产开导    训诲扶直服 务等升值税计谋的见知》的轨则，本基金运营过程中发生的升值税应税步履，以本基金的基金管                       第 28页 共 66页                           吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 理东谈主为升值税征税东谈主。      根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管家具升值税相关问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金料理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税步履，暂适用简便计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税步履，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计谋的见知》的轨则详情。      升值税附加税包括城市瞻仰设立税、训诲费附加和场地训诲附加，以本体交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市瞻仰设立税、训诲费附加和场地训诲附加。      （3）企业所得税      根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计谋的见知》的轨则， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，绽放式证券投资基金）料理东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，陆续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠计谋的见知》的规 定，对质券投资基金从证券市荟萃取得的收入，炒股配资包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。      （4）个东谈主所得税      根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得相关个东谈主所得税计谋的见知》的轨则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税计谋相关问题的见知》的轨则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开导行 和转让市集取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 持股期限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得和谐适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利远隔 化个东谈主所得税计谋相关问题的见知》的轨则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开导行和 转让市集取得的上市公司股票，持股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。                       第 29页 共 66页                                  吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                                                                      单元：东谈主民币元                              本期末                               上年度末        名堂 活期进款                              1，246，360.40                        2，805，891.49 便是：本金                             1，246，119.30                        2，805，432.25   加：应计利息                                   241.10                          459.24   减：坏账准备                                         -                              - 如期进款                                             -                              - 便是：本金                                            -                              -   加：应计利息                                         -                              -   减：坏账准备                                         -                              - 其中：进款期限 1 个月以                                                  -                              - 内   进款期限 1-3 个月                                    -                              -   进款期限 3 个月以上                                    -                              - 其他进款                                             -                              - 便是：本金                                            -                              -   加：应计利息                                         -                              -   减：坏账准备                                         -                              -        所有                         1，246，360.40                        2，805，891.49                                                                      单元：东谈主民币元                                          本期末      名堂                             2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                 公允价值            公允价值变动 股票                           -               -                   -              - 贵金属投资-金交                     -               -                   -              - 所黄金合约      交易所市         2，488，459.17     20，516.11         2，524，406.11       15，430.83      场 债券   银行间市                    -               -                   -              -      场      所有           2，488，459.17     20，516.11         2，524，406.11       15，430.83 资产营救证券                       -               -                   -              - 基金              34，970，129.46                -       35，168，363.43     198，233.97 其他                           -               -                   -              -      所有         37，458，588.63      20，516.11         37，692，769.54     213，664.80                                         上年度末      名堂                             2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息                 公允价值            公允价值变动                             第 30页 共 66页                                   吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 股票                            -            -                 -               - 贵金属投资-金交                      -            -                 -               - 所黄金合约       交易所市        17，777，527.60    239，369.68    18，033，629.68       16，732.40       场 债券    银行间市                    -            -                 -               -       场       所有          17，777，527.60    239，369.68    18，033，629.68       16，732.40 资产营救证券                        -            -                 -               - 基金               291，873，637.04            -    289，916，496.08   -1，957，140.96 其他                            -            -                 -               -       所有         309，651，164.64    239，369.68   307，950，125.76   -1，940，408.56 注：本基金本陈述期末及上年度末均未持有生息金融资产/欠债。 注：本基金本陈述期末未持有期货合约。 注：本基金本陈述期末未持有黄金生息品。 注：本基金本陈述期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本陈述期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无其他债权投资。                              第 31页 共 66页                            吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本陈述期末及上年度末均未持有其他资产。                                                        单元：东谈主民币元                              本期末                        上年度末         名堂 应付券商交易单元保证金                                    -                       - 应付赎回费                                          -                       - 应付证券出借违约金                                      -                       - 应付交易用度                                         -             15，792.12 其中：交易所市集                                       -             15，792.12     银行间市集                                      -                       - 应付利息                                           -                       - 预提用度                              115，000.00                168，000.00         所有                        115，000.00                183，792.12                                                    金额单元：东谈主民币元                 吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A                                        本期        名堂                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                        306，282，187.90             306，282，187.90 本期申购                        159，588，051.39             159，588，051.39 本期赎回（以“-”号填列）              -447，920，081.70            -447，920，081.70 基金拆分/份额折算前                                 -                           - 基金拆分/份额折算诊疗                                -                           - 本期申购                                       -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                           - 本期末                          17，950，157.59              17，950，157.59                 吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C                                        本期        名堂                        第 32页 共 66页                                吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                         基金份额（份）                            账面金额 上年度末                               45，768，201.71               45，768，201.71 本期申购                            351，975，169.85                351，975，169.85 本期赎回（以“-”号填列）                  -378，772，336.98               -378，772，336.98 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算诊疗                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                                18，971，034.58               18，971，034.58 注：本基金本陈述期末及上年度末均无其他抽象收益。                                                               单元：东谈主民币元                  吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A       名堂          已已毕部分                  未已毕部分              未分拨利润所有 上年度末                 -464，887.64            2，803，898.14         2，339，010.50 本期期初                 -464，887.64            2，803，898.14         2，339，010.50 本期利润                1，426，658.42            1，560，658.77         2，987，317.19 本期基金份额交易产                      -576，755.08           -4，149，977.50        -4，726，732.58 生的变动数 其中：基金申购款             -658，181.19            2，401，307.32         1，743，126.13     基金赎回款              81，426.11           -6，551，284.82        -6，469，858.71 本期已分拨利润                        -                       -                    - 本期末                   385，015.70              214，579.41           599，595.11                  吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)C       名堂          已已毕部分                  未已毕部分              未分拨利润所有 上年度末                 -342，038.16              420，757.58            78，719.42 本期期初                 -342，038.16              420，757.58            78，719.42 本期利润                2，547，107.33              593，414.59         3，140，521.92 本期基金份额交易产                    -1，962，797.90             -786，954.57        -2，749，752.47 生的变动数 其中：基金申购款           -3，702，270.93            5，751，488.96         2，049，218.03     基金赎回款           1，739，473.03           -6，538，443.53        -4，798，970.50 本期已分拨利润                        -                       -                    - 本期末                   242，271.27              227，217.60           469，488.87                                                               单元：东谈主民币元                                 本期                         上年度可比期间        名堂          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                           12 月 31 日 活期进款利息收入                                  51，360.26                64，926.85                           第 33页 共 66页                                 吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 如期进款利息收入                                            -                           - 其他进款利息收入                                            -                           - 结算备付金利息收入                                 1，803.24                       1，361.37 其他                                          796.70                         614.07 所有                                       53，960.20                      66，902.29                                                                   单元：东谈主民币元                              本期                              上年度可比期间        名堂           2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                              日                                   31日 股票投资收益——买卖                                                 -                   -2，488，259.08 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                               - 出借差价收入 所有                                              -                   -2，488，259.08                                                                   单元：东谈主民币元                             本期                                上年度可比期间      名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                   月 31 日 卖出股票成交总                                             -                       63，961，233.48 额 减：卖出股票成本                                             -                       66，301，317.32 总额 减：交易用度                                      -                          148，175.24 买卖股票差价收                                             -                       -2，488，259.08 入 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                                 单元：东谈主民币元                                本期                         上年度可比期间           名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                               月 31 日                          月 31 日                            第 34页 共 66页                              吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 卖出/赎回基金成交总额                  899，282，255.50            337，850，172.77 减：卖出/赎回基金成本总额                897，299，413.45            336，065，248.74 减：买卖基金差价收入应缴 纳升值税额 减：交易用度                            54，331.92               115，330.78 基金投资收益                         1，921，123.27              1，669，255.63                                                      单元：东谈主民币元                            本期                      上年度可比期间      名堂           2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月31                             日                          日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                        -                            - 回差价收入 债券投资收益——申                                        -                            - 购差价收入      所有                       405，099.06                    12，678.74                                                      单元：东谈主民币元                             本期                      上年度可比期间        名堂          2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月                              日                         31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   36，532，005.93                 400，082.00 总额 减：应计利息总额                        644，214.60                   7，040.00 减：交易用度                              140.73                          - 买卖债券差价收入                        163，377.03                     -82.00 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。                          第 35页 共 66页                                 吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无资产营救证券投资收益。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无资产营救证券投资收益。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无资产营救证券投资收益。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无资产营救证券投资收益。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无生息用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无生息用具收益——其他投资收益。                                                             单元：东谈主民币元                              本期                       上年度可比期间      名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利                                           -                     169，674.68 收益 其中：证券出借权益补                                           -                              - 偿收入 基金投资产生的股利                       3，021，794.65                  4，067，952.01                            第 36页 共 66页                               吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 收益        所有                     3，021，794.65                   4，237，626.69                                                           单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间        名堂称呼          2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                                  -                   11，595.16        债券投资                         -1，301.57                    16，732.40        资产营救证券投资                              -                              -        基金投资                      2，155，374.93                    -2，999.38        贵金属投资                                 -                              -        其他                                    -                              -        权证投资                                  -                              - 减：应税金融商品公允价值                                              -                              - 变动产生的预估升值税         所有                       2，154，073.36                    25，328.18                                                           单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间         名堂        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月        2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                      -                              - 销售工作费返还                             10，924.06                               -         所有                          10，924.06                               -                                  本期                    上年度可比期间              名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                              年 12 月 31 日                   月 31 日 当期持有基金产生的应支付销售服 务费（元）                               23，219.10                     7，266.13 当期持有基金产生的应支付料理费                    647，680.58                   562，584.83 （元） 当期持有基金产生的应支付托管费                    181，713.05                   163，593.12 （元） 注：上述用度按照被投资基金的基金合同约定已四肢用度计入被投资基金的基金份额净值，该披 露金额按照本基金对被投资基金的本体持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和联想方 法估算得出，不组成本基金的用度名堂。                          第 37页 共 66页                                 吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                              单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间        名堂       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                           日 审计用度                             35，000.00                         48，000.00 信息表露费                            80，000.00                        120，000.00 证券出借违约金                                  -                                 -        所有                       115，000.00                        168，000.00   狂放资产欠债表日，本基金无需作表露的紧要或有事项。   狂放本财务报表批准报出日，本基金无需作表露的资产欠债表日后事项。             关联方称呼                            与本基金的关系  吉利基金料理有限公司(“吉利基金”)            基金料理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉利银行股份有限公司(“吉利银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产料理有限公司                    基金料理东谈主的股东  三亚盈湾旅业有限公司                    基金料理东谈主的股东  吉利信托有限连累公司                    基金料理东谈主的股东  深圳吉利汇通投良友理有限公司(“吉利            基金料理东谈主的子公司  汇通”)  吉利证券股份有限公司(“吉利证券”)            基金料理东谈主的股东的子公司、基金销售机构  义结金兰证券股份有限公司(“义结金兰证券”)            基金销售机构、与基金料理东谈主受吞并最终控股公                                司禁止的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基          基金销售机构、与基金料理东谈主受吞并最终控股公  金”)                           司禁止的公司  中国吉利东谈主寿保障股份有限公司(“吉利            基金销售机构、与基金料理东谈主受吞并最终控股公  东谈主寿”)                          司禁止的公司  中国吉利保障(集团)股份有限公司(“平           基金料理东谈主的最终控股母公司  安集团”)  中国吉利财产保障股份有限公司(“吉利            与基金料理东谈主受吞并最终控股公司禁止的公司  财险”)  吉利健康保障股份有限公司(“吉利健康            与基金料理东谈主受吞并最终控股公司禁止的公司  险”) 注：下述关联交易均在日常业务鸿沟内按一般买卖条目签订。                            第 38页 共 66页                             吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本陈述期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈述期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈述期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                            单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间          名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                       739，734.83                 581，468.06 其中：应支付销售机构的客户瞻仰 费 应支付基金料理东谈主的净料理费                        368，809.46                 556，255.56 注：基金料理费逐日计提，按月支付。本基金的料理费按前一日除基金料理东谈操纵理的基金外的基 金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的联想方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值减去持有基金料理东谈操纵理的基金资产净值                                                            单元：东谈主民币元                                本期                      上年度可比期间          名堂         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                      12 月 31 日                        第 39页 共 66页                              吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 当期发生的基金应支付的托管费                        236，153.61              197，278.91 注：基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日除基金托管东谈主托管的基金外的基 金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的联想方法如下：                   H＝E×0.10%÷当年天数        H 为逐日应计提的基金托管费         E 为前一日的基金资产净值减去持有基金托管东谈主托管的基金资产 净值                                                             单元：东谈主民币元                                            本期 得回销售工作费的各关联方                            当期发生的基金应支付的销售工作费 称呼                    吉利盈盛稳健配置三个 吉利盈盛稳健配置三个                                                              所有                    月持有债券（FOF)A       月持有债券（FOF)C 陆基金                              -                 949.31         949.31 吉利基金                             -                  67.77          67.77 吉利东谈主寿                             -              3，192.02        3，192.02 吉利银行                             -           11，531.63         11，531.63 吉利证券                             -                  53.11          53.11 所有                               -           15，793.84         15，793.84                                      上年度可比期间 得回销售工作费的各关联方                            当期发生的基金应支付的销售工作费        称呼                    吉利盈盛稳健配置三个 吉利盈盛稳健配置三个                                                              所有                     月持有债券（FOF)A 月持有债券（FOF)C 陆基金                              -              1，501.12        1，501.12 吉利基金                             -                  83.88          83.88 吉利东谈主寿                             -              4，759.90        4，759.90 吉利银行                             -           21，051.21         21，051.21 吉利证券                             -                 167.38         167.38 所有                               -           27，563.49         27，563.49 注：支付基金销售机构的销售工作费按前一日 C 类基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给吉利基金料理有限公司，再由吉利基金料理有限公司联想并支付给各基 金销售机构。其联想公式为： C 类基金日销售工作费＝C 类基金前一日基金资产净值             ×   0.25%/    当年天数。                          第 40页 共 66页                                    吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。                                                                 份额单元：份                 吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)A                    本期末                                   上年度末 关联方称呼                  持有的基金份额                                持有的基金份额            持有的                                 持有的                       占基金总份额的比                               占基金总份额的比例           基金份额                                基金份额                          例（%）                                   （%） 吉利财险              -                    -     76，534，538.22            24.9882 吉利健康险             -                    -     98，901，196.72            32.2909 注：投资关联费率恰当基金合同和招募讲明书等法律文献的约定                                                                 单元：东谈主民币元                        本期                                                     上年度可比期间  关联方称呼                                        2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入              期末余额             当期利息收入 吉利银行-活期     1，246，360.40         51，360.26       2，805，891.49       64，926.85 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主吉利银行救援，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。                             第 41页 共 66页                            吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述   本基金本陈述期内及上年度可比期间均无谓作讲明的其他关联交易事项。                                本期                     上年度可比期间         名堂          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                     12 月 31 日 当期交易基金产生的申购费（元）                              -                        - 当期交易基金产生的赎回费（元）                         604.10                  1，609.98 当期持有基金产生的应支付销售 工作费（元） 当期持有基金产生的应支付料理 费（元） 当期持有基金产生的应支付托管 费（元） 注：当期持有基金产生的应支付销售工作费、应支付料理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已四肢用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的本体持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和联想方法联想得出。   根据关联法律律例及本基金合同的约定，基金料理东谈主不得对基金中基金财产中持有的本人管 理的基金部分收取基金中基金的料理费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中持有的本人托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金料理东谈主操纵本基金财产申购、赎回本人料理的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联律例、基金招募说 明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售工作费等销售用度。其中申购费、 赎回费在本体申购、赎回时按上述轨则执行，销售工作费由本基金料理东谈主从被投资基金收取后返 还至本基金基金资产。 注：本基金本陈述期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的畅达受限证券。 注：本基金本陈述期末未持有暂时停牌等畅达受限股票。                        第 42页 共 66页                             吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本陈述期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈述期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日惯例画步履中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金料理东谈主制定了计谋和措施来识别及分析这些风险，并设定适应的风险名额及里面禁止过程， 通过可靠的料理及信息系统连接监控上述种种风险。   本基金料理东谈主承袭全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风险禁止委员会、看管长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险料理的第一连累东谈主，公司职工在其岗亭职责鸿沟内承担相应风险料理连累。 本基金料理东谈主设立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行独处评估、监控、查验并 实时向料理层陈诉。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现违约、拒却支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资鸿沟及投资比例恰当关联法律律例的要求、关联监管机构的关联轨则及本基金 的合同要求。本基金料理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情景进行充分评估、设定授信额度，以禁止可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行；本基金存放如期进款前，均对交易对 手进行信用评估以禁止相应的信用风险，因而与银行进款关联的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限连累公司完成证券交收和款项计帐，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金料理东谈主既定信用计谋程序的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行禁止，以禁止相应的信用风险。   本基金料理东谈主还通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)市值不跳动基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东谈操纵理的其他                         第 43页 共 66页                          吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 基金共同持有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得跳动该证券余额的 10%。 （完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条目轨则的比例禁止）   于本陈述期末，本基金持有除国债、央行单子、计谋性金融债之外的债券和资产营救证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 0.79%（上年末：本基金未持有除国债、央行单子、计谋性 金融债之外的债券和资产营救证券）。   流动性风险，是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现艰辛，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金料理东谈主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全笼罩、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理轨则》(自 2017 年 10 月 1 日起履行)等律例的要 求对本基金组合伙产的流动性风险进行料理，通过独处的风险料理部门对本基金的组合持仓鸠合 度目的、畅达受禁止的投资品种比例以及组合在短期间内变现智商的抽象目的等流动性目的进行 连接的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值(不含本基金所投资的基金份额)不跳动基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金料理东谈操纵理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得跳动该证券的 10%。由本基金的基金料理东谈操纵理的系数绽放式基金于 绽放期内共同持有一家上市公司刊行的可畅达股票不得跳动该上市公司可畅达股票的 15%，由本 基金的基金料理东谈操纵理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跳动该上市公 司可畅达股票的 30%(完全按影相关指数组成比例进行证券投资的绽放式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例禁止)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受禁止不成摆脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跳动基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值所有不得跳动基金资产净值的 15%。   本基金的基金料理东谈主对其料理的系数绽放式基金于绽放期内，对基金组合伙产中 7 个使命日                      第 44页 共 66页                                           吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回请求不得跳动 7 个使命日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金料理东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的鸠合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情景、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态诊疗等措施严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的天禀详情质押率水平；连接监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允 价值联想足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接管质押品的天禀要求与基金合同约定的投资鸿沟保持一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险禁止， 并由独处于投资部门的风险料理东谈主员监控、陈述以及如期风险追忆的方法料理投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金料理东谈主通过由风险料理东谈主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊疗投资 组合久期等方法料理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 轨则的重新订价日或到期日进行了分类。                                                                         单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               1，246，360.40           -           -             -     1，246，360.40 结算备付金                 4，733.60            -           -             -         4，733.60 存出保证金                 1，248.46            -           -             -         1，248.46 交易性金融资产            2，524，406.11           -           - 35，168，363.43     37，692，769.54      资产所有          3，776，748.57           -           - 35，168，363.43     38，945，112.00       欠债 应付赎回款                        -            -           -    820，412.88       820，412.88 应付料理东谈主报酬                      -            -           -     11，504.85         11，504.85 应付托管费                        -            -           -      3，457.59         3，457.59                                    第 45页 共 66页                                            吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 应付销售工作费                        -           -           -      4，456.57         4，456.57 应交税费                           -           -           -          3.96             3.96 其他欠债                           -           -           -    115，000.00       115，000.00     欠债所有                       -           -           -    954，835.85       954，835.85  利率明锐度缺口            3，776，748.57           -           - 34，213，527.58     37，990，276.15      上年度末       资产 货币资金                2，805，891.49           -           -              -    2，805，891.49 结算备付金                  83，218.70           -           -              -        83，218.70 存出保证金                  49，987.79           -           -              -        49，987.79 交易性金融资产            18，033，629.68           -           -289，916，496.08    307，950，125.76 应收股利                           -           -           -      73，453.54        73，453.54 应收申购款                          -           -           - 23，691，207.52     23，691，207.52 应收计帐款                          -           -           - 22，500，000.00     22，500，000.00     资产所有           20，972，727.66           -           -336，181，157.14    357，153，884.80       欠债 应付赎回款                          -           -           -      1，762.13         1，762.13 应付料理东谈主报酬                        -           -           -      62，059.33        62，059.33 应付托管费                          -           -           -      20，552.77        20，552.77 应付计帐款                          -           -           -   2，413，390.03    2，413，390.03 应付销售工作费                        -           -           -      4，208.89         4，208.89 其他欠债                           -           -           -    183，792.12       183，792.12     欠债所有                       -           -           -   2，685，765.27    2，685，765.27  利率明锐度缺口           20，972，727.66           -           -333，495，391.87    354，468，119.53 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约轨则的利率重新订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假设        除市集利率除外的其他市集变量保持不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的               关联风险变量的变                          影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                上年度末 （2023 年 12 月                       动            本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析        市集利率上升 25 个                                                   -2，230.24                  -15，086.92              基点              市集利率着落 25 个              基点                                     第 46页 共 66页                                      吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述      外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额、证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，所靠近的最大价钱风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化裁减其它价钱风险，何况本基金料理东谈主逐日对 本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下：                                                            金额单元：东谈主民币元                        本期末                               上年度末      名堂                             占基金资产净值                             占基金资产净值              公允价值                                公允价值                              比例（%）                               比例（%） 交易性金融资                         -                  -                -           - 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                  -                -           - 资 生息金融资产                         -                  -                -           - －权证投资 其他                      -                  -                -           - 所有          35，168，363.43              92.57   289，916，496.08       81.79       假设   除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保持不变                                        对资产欠债表日基金资产净值的            关联风险变量的变                                         影响金额（单元：东谈主民币元）                   动         本期 末 （2024 年 12 月 31      上年度末 （2023 年 12 月                              第 47页 共 66页                              吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                         日）                         31 日 ）           沪深 300 指数上升    分析           沪深 300 指数着落                                       -34，535.00            -1，254，957.46 注：无    公允价值计量终结所属的脉络，由对公允价值计量合座而言具有伏击真谛的输入值所属的 最低脉络决定：    第一脉络：相似资产或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价。    第二脉络：除第一脉络输入值外关联资产或欠债平直或迤逦可不雅察的输入值。    第三脉络：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                             单元：东谈主民币元                               本期末                        上年度末  公允价值计量终结所属的脉络 第一脉络                            35，467，752.66               289，916，496.08 第二脉络                             2，225，016.88                18，033，629.68 第三脉络                                          -                             -         所有                      37，692，769.54               307，950，125.76    本基金诊疗公允价值计量脉络迤逦时点的关联管帐计谋在前后各管帐期间保持一致。    对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开导行等情况，本基金不会于 交易不活跃期间及限售期间将关联投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值诊疗中给与的对 公允价值计量合座而言具有伏击真谛的输入值所属的最低脉络，详情关联投资的公允价值应属 第二脉络或第三脉络。                         第 48页 共 66页                           吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：于本陈述期末及上年度陈述期末，本基金无属于第三脉络的金融资产。 注：于本陈述期末及上年度陈述期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈述期末及上年度末均未持有非连接的以公允价值计量的金融用具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈述期末无需要讲明有助于认知和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合陈述                                                       金额单元：东谈主民币元 序号             名堂                   金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                     -               -       其中：债券                         2，524，406.11             6.48        资产营救证券                                   -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -               -       产 注：本基金本陈述期末未持有境内股票。 注：本基金本陈述期末未持有港股通股票。                       第 49页 共 66页                                吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期末未持有股票。 注：本基金本陈述期内未持有股票。 注：本基金本陈述期内未持有股票。 注：本基金本陈述期内未持有股票。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种                  公允价值               占基金资产净值比例（%）       其中：计谋性金融债                                    -                  -                                                           金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码     债券称呼       数目（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%） 注：本基金本陈述期末未持有资产营救证券。 注：本基金本陈述期末未持有贵金属投资。 注：本基金本陈述期末未持有权证投资。                            第 50页 共 66页                                   吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述   本基金本陈述期无国债期货投资。   本基金本陈述期无国债期货投资。   基金的投资组合比例要求：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，其中投资 于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的                 80%。本基金不得持有具有复杂生息品质质的 基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金持有现款或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的                 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。           投资子基金要求：在选拔组合子基金时，要点磨砺子基金作风                    特征稳 定性、风险禁止和合规运作情况，并对照功绩比拟基准评价中永久收益、功绩波动和回撤的情况， 且被投资子基金的主要筛选条件如下：                 （1）子基金运作期限应当不少于                       1    年，最近如期陈述披 露的基金净资产应当不低于          1   亿元；                             （2）子基金运作合规，作风明晰，中永久收益广泛，功绩 波动较低；（3）中国证监会轨则的其他条件。                                                             占基     是否属于基                                                             金资     金料理东谈主及       基金代      基金    运作 序号                        持有份额（份）          公允价值（元）          产净     料理东谈主关联        码       称呼    方式                                                             值比     方所料理的                                                            例（%）      基金                永赢                开泰                      契约                中高                等第                      放式                中短                债A                长城                中债                      契约                年国                      放式                开债                指数                              第 51页 共 66页                               吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述              A              兴银    契约              债A    放式              国寿              安保                    契约              尊弘              短债                    放式              债券              A              中航                    契约              瑞智              纯债                    放式              A              安信              尊享    契约              利率    放式              债A              国投              瑞银                    契约              恒泽              中短                    放式              债债              券A              创金              合信                    契约              鑫日              享短                    放式              债债              券A              中邮              中债    契约              年政    放式              策性                          第 52页 共 66页                               吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述               金融               债指               数A               鑫元   契约               债A   放式               富荣                    契约               富祥               纯债                    放式               A               泰康               瑞坤   契约               债券   放式               C               富荣                    契约               中短               债债                    放式               券A               中欧               中短   契约               券发   放式               起A               格林   契约               债A   放式               建信               中短   契约               债债   放式               券A               交银               稳利   契约               债债   放式               券A                          第 53页 共 66页                                  吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                东方                红中                证东                      契约                方红                红利                      放式                低波                动指                数A                兴银                      契约                鑫日                享短                      放式                债A                易方    交易                达创    型开                业板    放式                ETF   (ETF)                嘉实                汇鑫    契约                债债    放式                券A                申万                菱信                安泰    契约                中短    放式                债债                券A 注：本基金本陈述期末未持有公开召募基础设施证券投资基金。      陈述编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形   陈述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案看望，或在陈述编制日前一 年内受到公开质问、处罚。                              第 54页 共 66页                                            吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述    本基金本陈述期末未持有股票。                                                                          单元：东谈主民币元          序号                 称呼                                    金额                                                                        金额单元:东谈主民币元   序号          债券代码          债券称呼               公允价值               占基金资产净值比例（%） 注：本基金本陈述期未持有股票。    由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。                             §9 基金份额持有东谈主信息                                                                          份额单元：份                                                           持有东谈主结构               持有东谈主                            机构投资者                      个东谈主投资者                        户均持有的基  份额级别          户数                                        占总份                       占总份                         金份额               （户）                          持有份额          额比例           持有份额        额比例                                                          （%）                       （%） 吉利盈盛 稳健配置 三个月持            236        76，059.99      1，132，601.29    6.31     16，817，556.30    93.69 有 债 券 （FOF)A 吉利盈盛 稳健配置                                        第 55页 共 66页                                          吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 三个月持 有 债 券 （FOF)C   所有         980         37，674.69      1，132，601.29       3.07       35，788，590.88    96.93 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的联想中，对下属分级基金，比例的分母给与各 自级别的份额，对所有数，比例的分母给与下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。  名堂                份额级别                  持有份额总额（份）                    占基金总份额比例（%） 基金料理   吉利盈盛稳健配置三个月持有债 东谈主系数从   券（FOF)A 业东谈主员持   吉利盈盛稳健配置三个月持有债                                                                   -                       - 有本基金   券（FOF)C                     所有                                  11，370.82                     0.0308 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的联想中，对下属分级基金，比例的分母给与各自级别 的份额，对所有数，比例的分母给与下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。        名堂                    份额级别                  持有基金份额总量的数目区间（万份）             吉利盈盛稳健配置三个月持 本公司高等料理东谈主员、基                                                                               0             有债券（FOF)A 金投资和研究部门负责             吉利盈盛稳健配置三个月持 东谈主办有本绽放式基金                                                                                 0             有债券（FOF)C                                所有                                                         0            吉利盈盛稳健配置三个月持 本基金基金司理持有本 有债券（FOF)A 绽放式基金      吉利盈盛稳健配置三个月持                     有债券（FOF)C                                所有                                                         0     理的家具情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产料理规划投资司理的情况。                          §10 绽放式基金份额变动                                                                                 单元：份                     吉利盈盛稳健配置三个月持有债券                       吉利盈盛稳健配置三个月持有债券        名堂                           （FOF)A                                （FOF)C 基金合同收效日 （2021 年 8 月 25 日）                      134，566，555.46                         74，262，702.93 基金份额总额                                      第 56页 共 66页                           吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 本陈述期期初基金份 额总额 本陈述期基金总申购 份额 减：本陈述期基金总 赎回份额 本陈述期基金拆分变                                      -                      - 动份额 本陈述期期末基金份 额总额                   §11 紧要事件揭示      陈述期内无基金份额持有东谈主大会决议。      本陈述期内，本基金料理东谈主无紧要东谈主事变动。 理。      本陈述期内，无触及基金料理东谈主、基金财产的诉官司项。 本陈述期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。      本陈述期内本基金的投资策略未有紧要变化。      陈述期内，本基金所投资的基金未发生包括迤逦运作方式、与其他基金合并、完结基金合同、 召开基金份额持有东谈主大会及大会表决意见等紧要影响事件。      陈述期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）已为本基金提 供审计工作 3 年。陈述期内应支付给该事务所的报酬为 35，000.00 元。 注：本陈述期内，基金料理东谈主过火高等料理东谈主员无受搜检或处罚等情况。                       第 57页 共 66页                             吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 注：本陈述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火关联高等料理东谈主员无受到搜检或处罚等情况。                                                    金额单元：东谈主民币元                 股票交易                      应支付该券商的佣金        交易单               占当期股票成                    占当期佣金 券商称呼                                                        备注        元数目   成交金额        交总额的比例           佣金       总量的比例                            (%)                       (%) 渤海证券    1           -                 -        -        -   - 财通证券    2           -                 -        -        -   - 长江证券    1           -                 -        -        -   - 大通证券    2           -                 -        -        -   - 东北证券    3           -                 -        -        -   - 东方资产 证券 东方证券    1           -                 -        -        -   - 东吴证券    2           -                 -        -        -   - 东兴证券    2           -                 -        -        -   - 义结金兰证券    2           -                 -        -        -   - 光大证券    2           -                 -        -        -   - 广发证券    2           -                 -        -        -   - 国盛证券    1           -                 -        -        -   - 国泰君安 证券 国投证券    1           -                 -        -        -   - 国信证券    2           -                 -        -        -   - 海通证券    2           -                 -        -        -   - 恒泰证券    2           -                 -        -        -   - 华创证券    2           -                 -        -        -   - 华泰证券    2           -                 -        -        -   - 开源证券    2           -                 -        -        -   - 民生证券    1           -                 -        -        -   - 吉利证券    2           -                 -        -        -   - 申万宏源 证券 世纪证券    2           -                 -        -        -   - 天风证券    2           -                 -        -        -   - 万联证券    1           -                 -        -        -   - 西部证券    1           -                 -        -        -   - 西南证券    1           -                 -        -        -   - 兴业证券    1           -                 -        -        -   -                         第 58页 共 66页                                  吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 星河证券        2            -                 -            -           -    - 英大证券        1            -                 -            -           -    - 中金公司        1            -                 -            -           -    - 中泰证券        1            -                 -            -           -    - 中信建投 证券 中信证券        3            -                 -            -           -    - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的选拔程序如下：      （1）财务情景广泛      （2）规画步履范例      （3）合规风控智商较高      （4）交易、研究等工作智商较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东谈主民币元            债券交易          债券回购交易                权证交易           基金交易                                                     占                                                     当                   占当                                期                   占当                                    占当期  券                期债                                权                   期基                                    债券回  商                券成                                证                   金成                                    购成交         成交  名     成交金额       交总    成交金额                        成        成交金额       交总                                    总额的         金额  称                额的                                交                   额的                                     比例                   比例                                总                   比例                                     (%)                   (%)                               额                   (%)                                                     的                                                     比                              第 59页 共 66页                               吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述                                                  例                                                 (%) 渤 海                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 财 通                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 长 江                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 大 通                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 东 北                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 东 方 财                -      -       -         -   -     -             -      - 富 证 券 东 方                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 东 吴 证 券 东 兴                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券 方 正                -      -       -         -   -     -             -      - 证 券                           第 60页 共 66页                                         吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 光 大                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 广 发 证 券 国 盛                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 国 泰 君                 -       -               -        -   -   -               -        - 安 证 券 国 投                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 国 信 证 券 海 通                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 恒 泰                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 华 创                 -       -               -        -   -   -    2，208，860.00     1.24 证 券 华 泰                 -       -               -        -   -   -               -        - 证 券 开 源   32，245，160.27   81.28   56，526，000.00   100.00   -   -   169，321，582.80   95.07 证                                    第 61页 共 66页                 吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 券 民 生     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 平 安     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 申 万 宏     -   -       -         -   -   -      -       - 源 证 券 世 纪     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 天 风     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 万 联     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 西 部     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 西 南     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 兴 业     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 银 河     -   -       -         -   -   -      -       - 证 券 英   -   -       -         -   -   -      -       -             第 62页 共 66页                               吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述 大 证 券 中 金              -     -          -         -   -    -           -      - 公 司 中 泰              -     -          -         -   -    -           -      - 证 券 中 信 建              -     -          -         -   -    -           -      - 投 证 券 中 信              -     -          -         -   -    -           -      - 证 券 中 银 国              -     -          -         -   -    -           -      - 际 证 券  序号              公告事项                   法定表露方式         法定表露日历         吉利基金料理有限公司对于领导投资                                   中国证监会轨则报刊及                                   网站         影响业务办理的公告         吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                   中国证监会轨则报刊及                                   网站         陈述         吉利基金料理有限公司对于旗下基金                                   中国证监会轨则报刊及                                   网站         费率优惠步履的公告         吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券          中国证监会轨则报刊及         型基金中基金（FOF)2023 年年度陈述     网站         吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                   中国证监会轨则报刊及                                   网站         陈述                           第 63页 共 66页                            吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述      型基金中基金(FOF)基金家具尊府概        网站      要更新      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      新）      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      告      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      新）      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      要更新      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      告      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      新）      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      要更新      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      告      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      新）      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      要更新      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                中国证监会轨则报刊及                                网站      陈述      吉利基金料理有限公司对于旗下部分          中国证监会轨则报刊及      基金新增销售机构的公告               网站      吉利基金料理有限公司对于完结北京                                中国证监会轨则报刊及                                网站      关联销售业务的公告      吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券          中国证监会轨则报刊及      型基金中基金（FOF)2024 年中期陈述     网站      吉利基金料理有限公司对于旗下基金          中国证监会轨则报刊及      估值诊疗情况的公告                 网站                        第 64页 共 66页                                          吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述        吉利基金料理有限公司对于新增华源                                            中国证监会轨则报刊及                                            网站        构的公告        吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券                                            中国证监会轨则报刊及                                            网站        陈述        吉利基金料理有限公司对于领导投资                                            中国证监会轨则报刊及                                            网站        影响业务办理的公告        吉利基金料理有限公司对于新增上海                                            中国证监会轨则报刊及                                            网站        金销售机构的公告        吉利基金料理有限公司对于旗下基金                                            中国证监会轨则报刊及                                            网站        售机构的公告                   §12 影响投资者决策的其他伏击信息                    陈述期内持有基金份额变化情况                               陈述期末持有基金情况 投资者            持有基金份额                                                                              份额 类别             比例达到或者          期初          申购         赎回        序号                                                        持有份额        占比                跳动 20%的时        份额          份额         份额                                                                              （%）                 间区间  机构  个东谈主        -        -                -          -           -            -      -                                   家具独到风险 本陈述期内，本基金出现单一份额持有东谈主办有基金份额占比跳动 20%的情况。当该基金份额持有 东谈主选拔大比例赎回时，可能激励多量赎回。若发生多量赎回而本基金莫得饱和现款时，存在一定 的流动性风险；为应酬多量赎回而进行投资标的变刻下，可能存在仓位诊疗艰辛，致使对基金份 额净值酿成不利影响。基金司管待对可能出现的多量赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理， 但当基金出现多量赎回并被一齐说明时，请求赎回的基金份额持有东谈主有可能靠近赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东谈主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产范畴联合六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能靠近迤逦运 作方式、与其他基金合并或者完结基金合同等情形。       无。                                  第 65页 共 66页                               吉利盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF)2024 年年度陈述     （1）中国证监会准予吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)召募注册的文 件     （2）吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)基金合同     （3）吉利盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF)托管条约     （4）法律意见书     （5）基金料理东谈主业务履历批件、营业牌照和公司轨则     深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层     （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件     （2）投资者对本陈述书如有疑问，可磋议本基金料理东谈主吉利基金料理有限公司，客户工作电 话：400-800-4800（免资料话费）                                             吉利基金料理有限公司                           第 66页 共 66页

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